1、同種產(chǎn)品的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)共同。兩者在同一商場(chǎng)環(huán)境內(nèi)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和限制，因此價(jià)格變化趨勢(shì)相同；

2、現(xiàn)貨商場(chǎng)與期貨商場(chǎng)價(jià)格隨期貨合約到期日的接近，兩者趨向共同。期貨交易規(guī)則合約到期時(shí)有必要進(jìn)行實(shí)物交割的交割準(zhǔn)則，保證了現(xiàn)貨商場(chǎng)與期貨商場(chǎng)價(jià)格隨期貨合約到期日的接近，兩者趨向共同；

3、套期保值是用較小的基差危險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格動(dòng)搖危險(xiǎn)。

正是這些原理的作用，使得套期保值能起到為產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)者降低價(jià)格危險(xiǎn)的作用。

套期保值是什么

套期保值具體是指交易者在市場(chǎng)內(nèi)買(mǎi)入相關(guān)貨物的同時(shí)賣出同樣數(shù)量的期貨，也可以是交易者在市場(chǎng)內(nèi)賣出相關(guān)的貨物但同時(shí)買(mǎi)入同等數(shù)量的期貨交易合同，旨在達(dá)到保值的目的。從本質(zhì)上來(lái)看的話，套期保值實(shí)質(zhì)是一種為了規(guī)避匯率變動(dòng)而對(duì)用戶收益產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的行為。

多頭套期保值使用的情形

1、用戶預(yù)估在預(yù)期不久的將來(lái)的一段時(shí)間，目標(biāo)商品或者資產(chǎn)的價(jià)格會(huì)有所升高，用戶要想大量持有，可能會(huì)導(dǎo)致建倉(cāng)成本提高，促使預(yù)期收益率變小，這時(shí)候，可以在期貨市場(chǎng)買(mǎi)入以該產(chǎn)品或者資產(chǎn)為標(biāo)的物的期貨合約，創(chuàng)建多頭頭寸；

2、用戶在期權(quán)市場(chǎng)上賣出申購(gòu)期權(quán)，在之后沒(méi)多久又預(yù)估期權(quán)不久的將來(lái)會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)從而使得對(duì)手方會(huì)選擇行權(quán)時(shí)，用戶可以選擇買(mǎi)入有關(guān)的期貨合約，抵沖期權(quán)被行權(quán)后可能帶來(lái)的損失；

3、用戶融券有選擇做空的，在融券確定的償還期限前預(yù)計(jì)未來(lái)價(jià)格增長(zhǎng)，為了減少或者避開(kāi)期滿要買(mǎi)回所帶來(lái)的損失，用戶可以選擇買(mǎi)入相對(duì)應(yīng)的期貨合約，對(duì)價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)沖。