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綜合百科

夏普比率是什么?夏普比率高好還是低好?

網(wǎng)友 2024-12-21 22:40:02

夏普比率(SharpeRatio),又被稱(chēng)為夏普指數(shù)---基金績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。

夏普比率計(jì)算公式:=[E(Rp)——Rf]/σp

其中E(Rp):***組合預(yù)期報(bào)酬率

Rf:無(wú)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期年化利率

σp:***組合的標(biāo)準(zhǔn)差

目的是計(jì)算***組合每承受一單位總風(fēng)險(xiǎn),會(huì)產(chǎn)生多少的超額報(bào)酬。比率依據(jù)資本市場(chǎng)線(xiàn)(CapitalMarketLine,CML)的觀(guān)念而來(lái),是市場(chǎng)上最常見(jiàn)的衡量比率。當(dāng)***組合內(nèi)的資產(chǎn)皆為風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)時(shí),適用夏普比率。夏普指數(shù)代表***人每多承擔(dān)一分風(fēng)險(xiǎn),可以拿到幾分報(bào)酬;若為正值,代表基金報(bào)酬率高過(guò)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);若為負(fù)值,代表基金操作風(fēng)險(xiǎn)大過(guò)于報(bào)酬率。這樣一來(lái),每個(gè)***組合都可以計(jì)算SharpeRatio,即***回報(bào)與多冒風(fēng)險(xiǎn)的比例,這個(gè)比例越高,***組合越佳。

大多數(shù)個(gè)人***者評(píng)估基金績(jī)效更偏重凈值增幅的報(bào)酬率;不可否認(rèn)凈值增幅報(bào)酬率是***業(yè)績(jī)最為重要的指標(biāo),但其忽視了風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期年化預(yù)期收益之間的聯(lián)系。***者很難量化歷史預(yù)期年化預(yù)期收益背后的風(fēng)險(xiǎn)水平,往往會(huì)進(jìn)行超出自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力的***。

夏普比率的應(yīng)用,可為基本站資提供多維度、多依據(jù)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),能夠更加細(xì)分***標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期年化預(yù)期收益特征,讓***者構(gòu)建更適合自己的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期年化預(yù)期收益***組合。

本文標(biāo)簽: 夏普比率是什么意思

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