本篇文章給大家談?wù)勑刨J風(fēng)險(xiǎn)種類，以及貸款公司的三大風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，文章可能有點(diǎn)長(zhǎng)，但是希望大家可以閱讀完，增長(zhǎng)自己的知識(shí)，最重要的是希望對(duì)各位有所幫助，可以解決了您的問(wèn)題，不要忘了收藏本站喔。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是指在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于不確定性因素的影響，使得銀行實(shí)際收益偏離預(yù)期收益，從而導(dǎo)致遭受損失或獲取額外收益的可能性。

目前最重要、最常用的一種分類方法是根據(jù)商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)將其分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)等。下面我們將分別介紹這幾種風(fēng)險(xiǎn)的定義及其度量方法。

(一)信用風(fēng)險(xiǎn)

1．信用風(fēng)險(xiǎn)涵義

信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于信用活動(dòng)中存在的不確定性而導(dǎo)致銀行遭受損失的可能性，確切地說(shuō)，足所有囚客戶違約而引起的風(fēng)險(xiǎn)。比如資產(chǎn)業(yè)務(wù)中借款人無(wú)法償還債務(wù)引起的資產(chǎn)質(zhì)量惡化；負(fù)債業(yè)務(wù)中的存款人大鞋提取款形成擠兌等等。

2．信用風(fēng)險(xiǎn)度遣

(1)傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型包括專家制度模型、Z評(píng)分模型等。

(2)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的CreditMetricsModel(信用計(jì)量模型)、CreditRisk+(信用風(fēng)險(xiǎn)附加型)和宏觀模擬模型(CPV模型)。

(二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

1．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的涵義

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)足金融體系中最常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)之一，通常是由金融資產(chǎn)的價(jià)格變化而產(chǎn)生的，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般又可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。

(1)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率水平變化對(duì)銀行的市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)商業(yè)銀行的利率曾經(jīng)長(zhǎng)期處于利率管制的的火環(huán)境下，但是隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化的不斷加強(qiáng)，利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行的影響也將口益突出。

(2)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在進(jìn)行囝際業(yè)務(wù)中，其持有的外匯資產(chǎn)或負(fù)債兇匯率波動(dòng)而造成價(jià)值增減的不確定性。隨著銀行業(yè)務(wù)的國(guó)際化，商業(yè)銀行的海外資產(chǎn)和負(fù)債比重增加，商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)將不斷加大。

2．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量

早在七、八十年代，西方各金融機(jī)構(gòu)普遍感到傳統(tǒng)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理工具已不能適應(yīng)金融市場(chǎng)發(fā)展的需要，紛紛開(kāi)始研究如何用單個(gè)模型來(lái)度磕整個(gè)金融機(jī)構(gòu)所面對(duì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。其中JP．Morgan研制的風(fēng)險(xiǎn)模型RiskMetrics最為成功。在此風(fēng)險(xiǎn)模型中使用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)就是VaR即在險(xiǎn)價(jià)值。

(三)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

1．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的涵義

狹義的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行沒(méi)有足夠的現(xiàn)金來(lái)彌補(bǔ)客戶存款的提取而產(chǎn)生的支付風(fēng)險(xiǎn)；廣義的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)除了包含狹義的內(nèi)容外，還包括商業(yè)銀行的資金來(lái)源不足而未能滿足客戶合理的信貸需求或其它即時(shí)的現(xiàn)金需求而引起的風(fēng)險(xiǎn)。以最近發(fā)生的美國(guó)次貸危機(jī)為例，表面上看此次危機(jī)足銀行流動(dòng)性缺乏所造成的，但其根本原因是商業(yè)銀行資產(chǎn)配置失誤，肆意發(fā)放信用等級(jí)低、質(zhì)量差的貸款導(dǎo)致的。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的最大危害在于其具有傳導(dǎo)性。由于不同的金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)之間具有復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)聯(lián)系，這使得一旦某個(gè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)流動(dòng)性出現(xiàn)問(wèn)題，不能保持正常的頭寸，則單個(gè)的金融機(jī)構(gòu)的金融問(wèn)題將會(huì)演變成全局性的金融動(dòng)蕩。我們正任經(jīng)歷的這次金融危機(jī)就是由美國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性危機(jī)傳導(dǎo)到美國(guó)金融各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)而傳導(dǎo)到世界各國(guó)的金融領(lǐng)域的危機(jī)。

2．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量

(1)靜態(tài)分析方法

①存貸比率：是反映商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)指標(biāo)，它等于貸款對(duì)存款的比例。該指標(biāo)在很人程度上反映了存款資金占用的程度，這一比例愈高，表示流動(dòng)性愈低，風(fēng)險(xiǎn)越大。

②流動(dòng)資產(chǎn)比率：它分為流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率以及流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債比率兩個(gè)層面，該比率愈高，表明該商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)愈小。

(2)動(dòng)態(tài)分析方法

①流動(dòng)性缺口法

流動(dòng)性缺口衡聳的是資產(chǎn)與負(fù)債之間的差額，目前的資產(chǎn)負(fù)債產(chǎn)生的流動(dòng)性缺口是靜態(tài)缺口，資產(chǎn)和負(fù)債不斷變化而產(chǎn)生的缺口足動(dòng)態(tài)缺口。這。方法可以用來(lái)比較特定的時(shí)間序列中銀行未來(lái)的現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出。

②現(xiàn)金資本模型

一般適用于比較大型的銀行金融機(jī)構(gòu)。這種模型首先假定銀行不能獲得任何的外來(lái)融資。通過(guò)評(píng)估銀行所有的資產(chǎn)的流動(dòng)性，來(lái)分析資產(chǎn)的可銷售性，再運(yùn)用適當(dāng)?shù)恼劭勐剩瑏?lái)計(jì)算通過(guò)資產(chǎn)出售能夠維持多久的流動(dòng)性。

(四)操作風(fēng)險(xiǎn)

巴塞爾委員會(huì)的定義為：操作風(fēng)險(xiǎn)就是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)不充足或者運(yùn)行失當(dāng)，以及因?yàn)橥獠渴录臎_擊等導(dǎo)致直接或間接損失的町能性的風(fēng)險(xiǎn)。

與其它幾種風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)有著較為顯著的特點(diǎn)。由于每個(gè)銀行經(jīng)營(yíng)的操作環(huán)境不問(wèn)，因此銀行應(yīng)考慮自己具體情況來(lái)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析．這是操作風(fēng)險(xiǎn)的最顯著特征。

信貸風(fēng)險(xiǎn)行為不審慎主要包括

貸前調(diào)查環(huán)節(jié)不盡職，對(duì)客戶的生產(chǎn)活動(dòng)情況不掌握，對(duì)收入情況未進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，對(duì)資金的需求用途未做核實(shí)，導(dǎo)致客戶申請(qǐng)借款流程進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。

貸款審查環(huán)節(jié)，未認(rèn)真核查借款主體的合規(guī)性，對(duì)資金需求量未做驗(yàn)證，對(duì)還款來(lái)源未做調(diào)查

1.角色定位帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。貸款公司非金融機(jī)構(gòu)，“做金融之事，不享金融之權(quán)利”，微型金融的核心是小額信貸，其實(shí)不光是小額信貸，不僅包括信貸，還包括儲(chǔ)蓄、會(huì)費(fèi)、保險(xiǎn)、還有各種其他的服務(wù)都加在一起才可以叫做微型金融。

2.小額貸款公司只能開(kāi)展貸款業(yè)務(wù)，不能吸儲(chǔ)，要解決融資瓶頸，又要防范非法融資的風(fēng)險(xiǎn)。小額貸款公司的主要資金來(lái)源為股東繳納的資本金、捐贈(zèng)資金，以及來(lái)自不超過(guò)兩個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的融入資金。在法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，小額貸款公司從銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)獲得融入資金的余額，不得超過(guò)資本凈額的50%。小額貸款公司***的根本原因是其沒(méi)有真正進(jìn)入金融市場(chǎng)，不具備進(jìn)入拆借市場(chǎng)、票據(jù)市場(chǎng)的資格。

3.小額貸款公司最重要的經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。中小企業(yè)面臨創(chuàng)業(yè)難、融資難、發(fā)展難?，F(xiàn)銀行都非常重視中小企業(yè)貸款，若銀行將此業(yè)務(wù)真正做起來(lái)，那么優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)客戶將集中到銀行，小額貸款公司只能面對(duì)劣質(zhì)的中小企業(yè)。小額信貸的服務(wù)對(duì)象屬于金融市場(chǎng)中最低端的客戶群體，傳統(tǒng)銀行業(yè)以抵押擔(dān)保為防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的基本手段，而這是低端客戶難以滿足的條件。